Відмінності між версіями «Ймовірнісні методи в дослідженні операцій»
Матеріал з Вікі ЦДУ
| Рядок 12: | Рядок 12: | ||
#[[Одноетапні стохастичні задачі з лінійними розв’язувальними правилами. М-модель та V-модель.]] | #[[Одноетапні стохастичні задачі з лінійними розв’язувальними правилами. М-модель та V-модель.]] | ||
#[[Одноетапні стохастичні задачі з лінійними розв’язувальними правилами. Р-модель.]] | #[[Одноетапні стохастичні задачі з лінійними розв’язувальними правилами. Р-модель.]] | ||
| − | #... | + | #[[Одноетапна М-модель з імовірнісними обмеженнями. Розв’язувальні правила. Узагальнення для скінченнозначних обмежень (без доведення).]] |
| − | #.. | + | #[[Одноетапна Р-модель з імовірнісними обмеженнями. Постановка задачі та умови сумісності.]] |
#[[Одноетапна Р-модель з імовірнісними обмеженнями. Алгоритм побудови розв’язувального правила. Приклад.]] | #[[Одноетапна Р-модель з імовірнісними обмеженнями. Алгоритм побудови розв’язувального правила. Приклад.]] | ||
| − | #. | + | #[[Ігрова постановка задач СП.]] |
#... | #... | ||
#[[Задача СП з розв’язувальним розподілом за умови детермінованих параметрів умов обмежень. Дискретний розв’язувальний розподіл.]] | #[[Задача СП з розв’язувальним розподілом за умови детермінованих параметрів умов обмежень. Дискретний розв’язувальний розподіл.]] | ||
#[[Задача СП з апріорними розв’язувальними розподілами. Зведення до розв’язку задачі скінченно-вимірного нелінійного програмування.]] | #[[Задача СП з апріорними розв’язувальними розподілами. Зведення до розв’язку задачі скінченно-вимірного нелінійного програмування.]] | ||
| − | #.. | + | #[[Постановка двохетапної задачі СП. ]] |
| − | #. | + | #[[Область визначення планів першого етапу.]] |
| − | #. | + | #[[Умови розв’язуваності задачі другого етапу. ]] |
| + | #[[Детермінована задача, еквівалентна до двохетапної задачі СП.]] | ||
#[[Умови оптимальності плану першого етапу задачі стохастичного програмування.]] | #[[Умови оптимальності плану першого етапу задачі стохастичного програмування.]] | ||
| + | #[[Область визначення двохетапної задачі з випадковим вектором обмежень.]] | ||
| + | #[[Випадок скінченного числа реалізацій випадкового вектору обмежень.]] | ||
| + | #[[Найпростіша постановка двохетапної задачі СП.]] | ||
| + | #[[Метод узагальнених стохастичних градієнтів для розв’язання двохетапної задачі СП. Загальний алгоритм. ]] | ||
| + | #[[Метод узагальнених стохастичних градієнтів для розв’язання двохетапної задачі СП. Часткові випадки.]] | ||
Версія за 19:50, 3 квітня 2013
- Постановки задач стохастичного програмування. Жорсткі постановки, межі застосування. Імовірнісні, статистичні та мішані умови обмеження.
- Стохастична транспортна задача. Неперервний розподіл попиту.
- Стохастична транспортна задача. Дискретний розподіл попиту.
- Класифікація задач стохастичного програмування: за виглядом цільової функції та за умовами обмеження.
- Задача СП. М-модель з імовірнісними обмеженнями з детермінованою матрицею коефіцієнтів обмежень. Детермінована задача. Двоїста задача.
- Задача СП: М-модель з імовірнісними обмеженнями з випадковою матрицею коефіцієнтів обмежень. Незалежні корельовані умови обмеження.
- Задача з імовірнісними обмеженнями. Детермінований аналог для довільного розподілу випадкового вектора b.
- Детерм. аналог для довільного розподілу вип. вектора b: нормальний розподіл, розподіл Вейбулла, рівномірний розподіл, гамма-розподіл.
- Задача з імовірнісніми обмеженнями. Загальний випадок.
- Дві часткові стохастичні моделі з розв'язувальними правилами нульового порядку.
- Одноетапні стохастичні задачі з лінійними розв’язувальними правилами. М-модель та V-модель.
- Одноетапні стохастичні задачі з лінійними розв’язувальними правилами. Р-модель.
- Одноетапна М-модель з імовірнісними обмеженнями. Розв’язувальні правила. Узагальнення для скінченнозначних обмежень (без доведення).
- Одноетапна Р-модель з імовірнісними обмеженнями. Постановка задачі та умови сумісності.
- Одноетапна Р-модель з імовірнісними обмеженнями. Алгоритм побудови розв’язувального правила. Приклад.
- Ігрова постановка задач СП.
- ...
- Задача СП з розв’язувальним розподілом за умови детермінованих параметрів умов обмежень. Дискретний розв’язувальний розподіл.
- Задача СП з апріорними розв’язувальними розподілами. Зведення до розв’язку задачі скінченно-вимірного нелінійного програмування.
- Постановка двохетапної задачі СП.
- Область визначення планів першого етапу.
- Умови розв’язуваності задачі другого етапу.
- Детермінована задача, еквівалентна до двохетапної задачі СП.
- Умови оптимальності плану першого етапу задачі стохастичного програмування.
- Область визначення двохетапної задачі з випадковим вектором обмежень.
- Випадок скінченного числа реалізацій випадкового вектору обмежень.
- Найпростіша постановка двохетапної задачі СП.
- Метод узагальнених стохастичних градієнтів для розв’язання двохетапної задачі СП. Загальний алгоритм.
- Метод узагальнених стохастичних градієнтів для розв’язання двохетапної задачі СП. Часткові випадки.
