Задача СП. М-модель з імовірнісними обмеженнями з детермінованою матрицею коефіцієнтів обмежень. Детермінована задача. Двоїста задача.

Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з ймовірнісними обмеженнями типу М-модель: M(cx)\rightarrow max (1.1), P(Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m

  (1.2),

x_{j}\geqslant 0