Задача СП. М-модель з імовірнісними обмеженнями з детермінованою матрицею коефіцієнтів обмежень. Детермінована задача. Двоїста задача.
Матеріал з Вікі ЦДУ
Версія від 18:09, 13 березня 2013; Овчаренко Мар"яна (обговорення • внесок)
Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з ймовірнісними обмеженнями типу М-модель:
Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): M(cx)\rightarrow max
(1.1),
Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): P(<math>\sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m
(1.2),
Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): x_{j}\geqslant 0
