Відмінності між версіями «Задача СП. М-модель з імовірнісними обмеженнями з детермінованою матрицею коефіцієнтів обмежень. Детермінована задача. Двоїста задача.»
Матеріал з Вікі ЦДУ
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з ймовірнісними обмеженнями типу М-модель: | Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з ймовірнісними обмеженнями типу М-модель: | ||
− | <math>M(cx)\rightarrow max</math> | + | |
− | + | <math>M(cx)\rightarrow max</math> (1.1), | |
− | P(<math>\sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m </math> | + | <math>P(<math>\sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m</math> (1.2), |
− | + | <math>x_{j}\geqslant 0</math> | |
− | x_{j}\geqslant 0 | + |
Версія за 18:09, 13 березня 2013
Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з ймовірнісними обмеженнями типу М-модель:
Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): M(cx)\rightarrow max
(1.1), Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): P(<math>\sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m (1.2),
Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): x_{j}\geqslant 0