Відмінності між версіями «Класифікація задач стохастичного програмування: за виглядом цільової функції та за умовами обмеження.»
Матеріал з Вікі ЦДУ
| Рядок 3: | Рядок 3: | ||
*за виглядом цільової функції | *за виглядом цільової функції | ||
1.Задачі з цільовою функцією <math> \overline{cx}=M(cx) </math> називають М- моделями | 1.Задачі з цільовою функцією <math> \overline{cx}=M(cx) </math> називають М- моделями | ||
| + | |||
| + | 2.Задачі, в яких потрібно мінімізувати дисперсію лінійної форми <math>\ M({cx-\overline{cx}})^2 </math>, називають V-моделями | ||
| + | |||
| + | 3.Стохастичні задачі, в яких оптимізується ймовірність перевищення лінійної формою деякого порога <math>\ P({cx \geq c^0 x^0}) </math>, називають Р-моделями | ||
Версія за 15:17, 8 січня 2014
В якості цільової функції задачі стохастичного лінійного програмування з імовірнісними обмеженнями зазвичай приниймають такі функціонали, як математичне сподівання або дисперсію лінійної форми або ймовірність перевищення лінійною формою деякого фіксованого порога.
- за виглядом цільової функції
1.Задачі з цільовою функцією Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \overline{cx}=M(cx)
називають М- моделями
2.Задачі, в яких потрібно мінімізувати дисперсію лінійної форми Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ M({cx-\overline{cx}})^2 , називають V-моделями
3.Стохастичні задачі, в яких оптимізується ймовірність перевищення лінійної формою деякого порога Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \ P({cx \geq c^0 x^0}) , називають Р-моделями
