Відмінності між версіями «Задача СП. М-модель з імовірнісними обмеженнями з детермінованою матрицею коефіцієнтів обмежень. Детермінована задача. Двоїста задача.»

Матеріал з Вікі ЦДУ
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 
Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з  ймовірнісними обмеженнями типу М-модель:
 
Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з  ймовірнісними обмеженнями типу М-модель:
M(cx)\rightarrow max  
+
<math>M(cx)\rightarrow max</math> 
 
  (1.1),
 
  (1.1),
 
  P(<math>\sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m </math>   
 
  P(<math>\sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m </math>   
 
  (1.2),
 
  (1.2),
 
x_{j}\geqslant 0
 
x_{j}\geqslant 0

Версія за 18:08, 13 березня 2013

Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з ймовірнісними обмеженнями типу М-модель: Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): M(cx)\rightarrow max

(1.1),
P(Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m 
 
(1.2),

x_{j}\geqslant 0