Відмінності між версіями «Задача СП. М-модель з імовірнісними обмеженнями з детермінованою матрицею коефіцієнтів обмежень. Детермінована задача. Двоїста задача.»
Матеріал з Вікі ЦДУ
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з ймовірнісними обмеженнями типу М-модель: | Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з ймовірнісними обмеженнями типу М-модель: | ||
| − | |||
</math> M(cx)\rightarrow max </math> | </math> M(cx)\rightarrow max </math> | ||
(1.1), | (1.1), | ||
</math> P(<math>\sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m </math> | </math> P(<math>\sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m </math> | ||
(1.2), | (1.2), | ||
| − | |||
</math> x_{j}\geqslant 0 </math> | </math> x_{j}\geqslant 0 </math> | ||
Версія за 18:07, 13 березня 2013
Розглянемо задачу лінійного стохастичного програмування з ймовірнісними обмеженнями типу М-модель: </math> M(cx)\rightarrow max </math>
(1.1),
</math> P(Неможливо розібрати вираз (невідома помилка): \sum^{n}_{j=1}{a_{ij}x_{j}}\leqslant b_{i})\geqslant a_{i},i=1,\ldots,m
(1.2),
</math> x_{j}\geqslant 0 </math>
